Многокритериальные задачи принятия решений в условиях неопределенности
Вычислительный центр РАН, 2000. Св.план 2000, поз.3.
|
|
Поставлена задача формализации значения векторного максиминимакса в модели двухэтапного принятия решений в условиях неопределенности. Описаны возможные способы формализации, в том числе в виде максимума от минимакса и максимина от максимума, которые приводят к новым понятиям - максимума и максимина точечно-множественных отображений. Для определения соответствующих значений потребовалось детальное исследование и систематизация различных вариантов информированности в процессе принятия решений, изучение связи информационных условий с трактовкой многокритериальности при использовании гарантированных или защищаемых оценок. Попутно проведена классификация определений векторного минимакса, позволившая выделить два типа значений: с точки зрения информированного и с точки зрения неинформированного игрока. В итоге удалось доказать, что все корректные подходы приводят в качестве слейтеровского значения векторного максиминимакса к одному и тому же множеству, совпадающему с определением, построенным на базе гибко понимаемого принципа гарантированности результата Ю.Б.Гермейера.
Работа поддержана грантами по проектам: NN 98-01-00233 и 99-01-01192 Российского фонда фундаментальных исследований, NN 00-15-96141 и 00-15-96118 "Научные школы", а также INTAS 97-1050.
УДК 519.85
Рецензенты: А.В. Лотов, В.В. Морозов