ИВМ - Финансовая Инженерия

И.И. Гасанов, А.Ф. Ерешко

Об одном подходе к управлению портфелем государственных краткосрочных облигаций

      На основе стохастической модели динамики цен ГКО исследуется задача стохастического оптимального управления портфелем ГКО с дискретным (с шагом в одну торговую сессию) временем. Описывается, реализованный на PC, эвристический алгоритм управления капиталом инвестора на вторичном рынке ГКО. Приводятся результаты анализа эффективности указанного алгоритма.

Скачать (ZIP, 385 Кбт)